Artículo didáctico sobre la experiencia vivida por este inversor (Sr Giménez) .Por favor, no creamos en fórmulas mágicas, sistemas ganadores, analistas de pacotilla, etc y.....en que las rentabilidades pasadas van a ser iguales en el futuro.
Lo que no me cuadra para nada, es que este Señor luego ofrezca sus propios sistemas en su web.
Como me arruiné con sistemas automaticos, y cómo evitarlo (I)
H
ace años, en mis comienzos como trader, realizé una inversión en sistemas automaticos en la que metí la pata hasta el fondo. Quiero contar esta experiencia, así como lo que debí haber hecho para evitarla, por si puede servir de ayuda para que otros inversores no caigan en el mismo error.
ace años, en mis comienzos como trader, realizé una inversión en sistemas automaticos en la que metí la pata hasta el fondo. Quiero contar esta experiencia, así como lo que debí haber hecho para evitarla, por si puede servir de ayuda para que otros inversores no caigan en el mismo error.
Afortunadamente sólo me arruiné en porcentaje, no en dinero absoluto, porque invertía poco dinero. Pero lo malo es que arrastré a mi familia y amigos al mismo hoyo.
Esta es la historia:
Los sistemas automaticos
La cosa tiene que ver con sistemas automaticos. Corría el año 2005. Un día me topé con varias páginas web que vendían decenas de sistemas de futuros.
Un sistema automatico es un programa de ordenador que opera según ciertas reglas rígidas, reglas que en el pasado han tenido un beneficio demostrable. Es un tema del que se puede hablar mucho, pero aquí los explican un poco (en inglés)
Los sistemas tenían nombres rimbombantes (tales como “Diana”, “Poseidón”,”Mercurio”, “Roma”, “Paris”, etc etc ) y rentabilidades históricas brillantes. Operaban siempre contra futuros de índices (el futuro del DAX aleman, del Ibex35 español, etc).
Los creadores de las páginas parecían programadores muy competentes, dando multitud de detalles sobre el trading cuantitativo, el control del riesgo, etc.
Y obtenían las siguientes rentabilidades anuales:
- Roma : 50% anual
- Diana: 41% anual
- Berlin 37% anual
- Efeso: 21% anual
( etc etc)
Pero lo mejor es que las páginas eran muy interactivas: permitían elegir cualquier sistema entre dos fechas,y comprobar la rentabilidad año por año. Y no sólo eso, sino que podías elegir multiples sistemas para comprobar la rentabilidad de todos los sistemas operando conjuntamente.
El mensaje principal de los vendedores de sistemas era:
Al combinar 4 ó 5 sistemas, la rentabilidad se mantiene, pero el riesgo disminuye en gran medida.
Esta idea es correcta. La diversificación de una inversión entre varios sistemas siempre mejora la relación rentabilidad/riesgo, más cuanto menor sea la correlación entre sistemas. Es la vieja idea de “no poner todos los huevos en la misma cesta”.
Así que estuve probando decenas de sistemas y combinaciones en el histórico disponible de 6 años, del 2000 al 2005.
Al final dí con una combinación de 4 sistemas , que operando todos a la vez no perdían ningún año, y obtenían más del 30% de rentabilidad anual en promedio:
No recuerdo los nombres y cifras con exactitud, pero más o menos eran así:
Los 4 sistemas conjuntamente eran muy rentables, un 33% en promedio, además a través de años muy cambiantes en la bolsa.
Después, hablé con los responsables de los sistemas. Les torturé a preguntas y correos y me convencí de que no eran unos ladrones. De hecho, el dinero en realidad se enviaba a un broker español muy conocido, con el que había que firmar un contrato en apariencia muy serio.
El problema era que para invertir en tanto sistema, necesitabas un capital grande; en este caso unos 14.000 euros.
Artículo completo: http://www.slowinver.com/arruinarse-con-sistemas-automaticos-1/
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