¿Pueden Google y Wikipedia predecir el comportamiento de las bolsas?
Desde el lanzamiento de Internet, son muchas las empresas que buscan la piedra filosofal en forma de algoritmo que les permita transformar la ingente cantidad de datos que circulan actualmente por la red en predicciones bursátiles rentables.
En esta ocasión, vamos a analizar el caso Google mediante un experimento llevado a cabo hace unos años por la University College London y Boston University intentando buscar un patrón de inversión de acuerdo con las búsquedas que se hacen en el buscador más popular del mundo. En las próximas semanas analizaremos otros estudios sorprendentes y también las empresas que están empezando a estudiar toda la información que hay en las Redes Sociales en busca de tendencias de inversión, tal y como presentó recientemente el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB).
Invertir con ayuda de Google
La estrategia llevada a cabo por estas las instituciones educativas citadas anteriormente batió la rentabilidad del índice norteamericano Dow Jones entre agosto de 2004 y junio de 2011. Para ello, utilizaron la herramienta Google Trends, parte gratuita del famoso buscador que permite medir el volumen de búsquedas de una determinada palabra o conjunto de palabras.
Su estrategia consistió en analizar un grupo de 98 términos tales como "deuda", "acciones", "derivados“, "dinero", “ingresos”, “paro”, “crédito” con dicha herramienta y comparar el número de búsquedas semanales que tenían. Ellos estimaban que las personas buscamos mucho más algo cuando nos preocupa que cuando va bien y que igual ocurriría con los términos económicos anteriores.
De acuerdo con esto, siguieron la siguiente estrategia de inversión:
1) Si había disminuido en la última semana respecto a anteriores abrían una posición larga (compraban) en las acciones del índice. En este caso, ganaban dinero si subían.
2) Si habían aumentado las búsquedas, las posiciones se vendían a principios de la semana y se volvían a comprar al final de la semana, obteniendo beneficio si el precio había bajado.
En resumen, su idea era que si había más búsquedas el índice bursátil bajaría porque nos informamos más si las cosas van mal y nos preocupa más perder dinero que ganarlo.
Resultado
Los resultados del estudio entre 2004 y 2011 ofreció que:
Rentabilidad del Dow Jones: 16%
Rentabilidad del caso: 326%
A la española...
Sin entrar a hacer un estudio ni tan sesudo ni detallado como los de las universidades anteriores, en el equipo de Redes Sociales/Comunicación Online de Bankinter hemos enfrentado de una forma simple el gráfico de la cotización del Ibex 35 (gráfico superior) con el volumen de búsquedas en Google de la palabra "Ibex" (gráfico inferior) a lo largo de los últimos años.
En el mismo se comprueba como quedan especialmente reflejados cambios de tendencia y máximos y mínimos del índice español. Así, hemos marcado en verde el máximo alcanzado por el Ibex 35, que coincide con el mínimo volumen de búsquedas en el periodo mostrado. En sentido contrario, se observa en las zonas rojas cómo las grandes caídas y cambios de tendencia del mercado han coincidido con máximos de búsquedas de esta palabra en Google.
Sin duda, datos curiosos sobre los que reflexionar... Si un simple experimento muestra este gráfico, sin duda hay toda una industria trabajando en sistemas de trading o compraventa de valores basados en datos semejantes o basados en las Redes Sociales.
Caso Wikipedia
El "Caso Wikipedia" es un estudio realizado por Warwick Business School y se incluyeron todas las empresas del índice norteamericano Dow Jones. Se analizaron los flujos de edición de notas de la Wikipedia y búsquedas del nombre de las empresas en dicha web y el patrón de comportamiento de los valores. Así, se invirtió pensando que cuantas más visitas se realizaban a las entradas en la Wikipedia de las empresas, mayores caídas posteriores sufría el valor, ya que buscamos información cuando estamos preocupados. El estudio se realizó durante casi cinco años (diciembre 2007 a abril de 2012) y el resultado fue:
Rentabilidad del Dow Jones: - 4,15%
Rentabilidad del caso Wikipedia: +141%
Artículo original:
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Atentamente,
Sr. Harry Jones.
Garryjonesloanfirm@hotmail.com