Cuáles son los días buenos y malos durante un mes

Por Slowinver.com
Extracto de su artículo

Muchas veces tratamos de  invertir mejor analizando datos técnicos de nuestras acciones candidatas: aspectos fundamentales de la empresa, como el PER, la deuda o los beneficios; o datos chartistas como las bandas, los Fibonacci o las medias móviles.

Pero quizá haya un modo más sencillo de acertar en bolsa: comprar los días en que las acciones se comportan mejor, pasando a liquidez los días que lo hacen peor.

Para probar este sistema, lo primero es comprobar cuáles son esos días buenos.Vemos ahora los mejores días del período 2003-2014:

Hay 3 bloques claros en el mes: entre el día 29 de un mes y el 4 del mes siguiente, del día 9 al día 12, y del 20 al 22. Compramos por tanto en esos días.

Probamos el sistema

Vamos a añadir una condición de selección de nuestra cartera de acciones. Algo sencillo: comprar las 10 acciones del Nasdaq con el estocástico más bajo. En general, esas acciones deberían ser las más sobrevendidas, las que más posibilidades tendrían de rebotar.

Los resultados:

La rentabilidad es del 23% y el peor DD  -17. Todos los años está en positivo.

Parece un buen sistema.

Aún asi, no debemos engañarnos: siempre hay una cierta optimización en los backtest. El backtest a menudo suele ser mejor que la realidad.

Pero bueno, creo que es una buena idea, que además admite bastantes mejoras: combinarlo con filtros sencillos de volatilidad, o con universos de acciones más estables..