Los ETFs inversos a largo plazo no dan buen resultado

Por Angel Torregrosa


El efecto de réplica sólo es día a día y los porcentajes aplicados día a día al alza y a la baja no dan los mismos resultados. para comprendedlo mejor y creérmelo mejor he creado una hoja de cálculo con una simulación de año y movimientos a alza y a la baja diarios de un 2% aleatorios.

Pues podemos ver como a pesar de que el índice azul ha bajado un 25% en un año tenemos que el índice amarillo, el inverso, solo ha ganado un 16%.
Cuantas más oscilaciones mayor es el efecto.Y nos faltan por restar las comisiones de gestión del ETF....